Regression model
Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)
Η παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (Ordinary Least Squares - OLS) είναι η κλασική μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης που εξηγεί ένα συνεχή εκβατικό αποτέλεσμα ως γραμμικό συνδυασμό προβλεπτικών μεταβλητών. Εκτιμά τους συντελεστές ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων, και υπό τις παραδοχές Gauss-Markov αυτές οι εκτιμήσεις είναι ο καλύτερος γραμμικός αμερόληπτος εκτιμητής (BLUE).
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Μόνο για μέλη
ΣύνδεσηΣυνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
Πηγές
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Παλινδρόμηση LassoΜηχανική Μάθηση↔ compare
- Λογιστική ΠαλινδρόμησηΕρευνητική Στατιστική↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση RidgeΜηχανική Μάθηση↔ compare
Αναφέρεται από
Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων Δύο Σταδίων (2SLS / IV)Έλεγχος ARCH-LM για Συσταδοποίηση ΜεταβλητότηταςΗ δοκιμή ορίων ARDL (Pesaran Bounds Test)ARFIMA ModelΜοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Εκτιμητής Επαυξημένης Ομάδας Μέσων Όρων (Augmented Mean Group - AMG)Μπεϋζιανή Γραμμική ΠαλινδρόμησηΜπεϋζιανή Πολλαπλή Γραμμική ΠαλινδρόμησηΜπεϋζιανή ΕΛΚ (Μπεϋζιανή Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων)Μοντέλο Τυχαίων Συντελεστών BayesΜπεϋζιανή ΠαλινδρόμησηΜπεϋζιανή Εύρωστη ΠαλινδρόμησηΑπλή Γραμμική Παλινδρόμηση BayesΔιανυσματική Αυτοπαλίνδρομη Συσχέτιση (BVAR) με Μπεϋζιανή ΠροσέγγισηΠαλινδρόμηση BetaΜοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanBlock Bootstrap (Moving Block και Stationary)Ανάλυση Σημείου ΔιάσπασηςΔοκιμή Breusch-Godfrey LM για ΑυτοσυσχέτισηΈλεγχος Breusch-Pagan για ΕτεροσκεδαστικότηταΜοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)Αλγόριθμοι Αιτιακής Ανακάλυψης (PC, FCI, LiNGAM)Ανάλυση Αιτιακής Διαμεσολάβησης (Φυσικά Άμεσες και Έμμεσες Επιπτώσεις)Εκτιμητής Κοινών Συσχετιζόμενων Επιπτώσεων Ομάδας Μέσων Όρων (CCEMG)Μοντέλο Υπολογίσιμης Γενικής Ισορροπίας (CGE)Δοκιμή Chow για Δομικό ΡήγμαΣυμπλεγματικά Στιβαρά Τυπικά ΣφάλματαΔείκτης ΣυνθηκώνΑνάλυση Δορυφορικής Διαδικασίας (Συντονισμένη Διαμεσολάβηση)Conformal Prediction για Πρόβλεψη ΧρονοσειρώνΜέθοδος Croston για Διάλειμμα ΖήτησηςDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Σχεδιασμός Διαφορών στις ΑσυνέχειεςΕκτίμηση Διπλής Ευστάθειας (AIPW)Έλεγχος Durbin-Watson για ΑυτοσυσχέτισηΕκτιμητής Δυναμικών Ελαχίστων Τετραγώνων (DOLS)Παλινδρόμηση με δίχτυακή ελαστικότητα (Elastic Net Regression)Μελέτη Περίπτωσης (CAR και BHAR)Μοντέλο Κινδύνου Πολλαπλών Παραγόντων (Fama-French, APT)Επαυξημένο Διάνυσμα Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (FAVAR)Μοντέλο Σταθερών ΕπιπτώσεωνΜοντέλο Πάνελ Σταθερών ΕπιδράσεωνΕκτιμητής Ελαχίστων Τετραγώνων Πλήρως Τροποποιημένος (FMOLS)Fourier OLSΟ WLS Φουριέ (Fourier WLS) (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Παλινδρόμηση γάμμα (GLM)Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Γενικευμένο Γραμμικό Μοντέλο (GLM)Παλινδρόμηση Γεωγραφικά Σταθμισμένη (GWR)Μοντέλο Παγκόσμιου Χωρικού Σφάλματος (SEM)Εκτίμηση Γενικευμένης Μεθόδου Ροπών (GMM)Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΜοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΈλεγχος Προδιαγραφών Hausman (FE έναντι RE)Μοντέλο Επιλογής Δείγματος Heckman (Heckit / Tobit Τύπου II)Συνορθωμένοι Τυπικοί Σφάλματα (HC) Ανθεκτικοί στην ΕτεροσκεδαστικότηταΙεραρχικό Γραμμικό Μοντέλο (HLM)Παλινδρόμηση HuberΜοντέλο Κατωφλίου για Δεδομένα ΚαταμέτρησηςΔιαγνωστικά Επιρροής (Απόσταση Cook, DFFITS, Μοχλός)Μοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Ανάλυση Διακοπτόμενης Χρονοσειράς (ITS)Επαναδειγματοληψία JackknifeΧωροσταθμική Παρεμβολή KrigingΕλαχίστη Εκατοστιαία Τετραγωνικών Καταλοίπων (LMS) ΠαλινδρόμησηΠαλινδρόμηση Ελαχίστων Ολοστρωμένων Τετραγώνων (Least Trimmed Squares - LTS)Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)Μοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)M-Εκτιμητές (Εύρωστη Παλινδρόμηση)Εκτίμηση της Διάμεσης Απόλυτης Απόκλισης (MAD)Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων (MS-AR / MS-VAR)Παλινδρόμηση Γεωγραφικά Σταθμισμένης Πολλαπλών Κλιμάκων (MGWR)Εκτίμηση MM για Ανθεκτική ΠαλινδρόμησηΑνάλυση Τροποποίησης (Αλληλεπίδρασης)Παλινδρόμηση Λογιστικής Πολλαπλών ΟμάδωνΠολυμεταβλητή Πολλαπλή Γραμμική ΠαλινδρόμησηΜη Γραμμικό Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο Κατανεμημένων Υστερήσεων (NARDL)Ανάλυση Παλινδρόμησης Αρνητικού ΔιωνύμουΝέοι τυπικοί σφάλματα HAC (Newey-West)Μοντέλο Μη Γραμμικής Αυτοπαλίνδρομης Κατανεμημένης Υστέρησης (NARDL)Nonlinear OLSΜη Γραμμικά Ελαχίστων Τετραγώνων με Βαρύτητες (NWLS)Ποσοστιαία Παλινδρόμηση (Μη Παραμετρικές Παραλλαγές)Διατεταγμένη Λογιστική Παλινδρόμηση (Διατεταγμένη Λογιστική/Προβίτ)Λογιστική Παλινδρόμηση Διατεταγμένων (Ordinal Logistic Regression)Λογιστική Παλινδρόμηση Διατακτικής Κλίμακας (Μοντέλο Αναλογικών Πιθανοτήτων)Συναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)Έλεγχοι συγχρονισμού πάνελ (Pedroni, Kao, Westerlund)Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελPanel OLS (Δεσμευμένα Συνηθισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα)Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση ΠάνελΔιανυσματική Αυτοπαλινδρόμηση Πάνελ (Panel VAR)Παλινδρόμηση Poisson και Αρνητική ΔιωνυμικήΠαλινδρομική Ανάλυση ΠολυωνύμουΣυνήθεις Ελάχιστοι Τετράγωνοι (Pooled OLS) για Δεδομένα ΠάνελΠαράγοντες Κινδύνου Κύριων ΣυνιστωσώνΜοντέλο Παλινδρόμησης ProbitProphetΠαλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΔοκιμή Ramsey RESET για Λειτουργική ΜορφήΜοντέλο Τυχαίων Σφαλμάτων Δεδομένων ΠάνελΜοντέλο Τυχαίων Συντελεστών (Random Effects Panel Model)Ακριβής Συμπερασματολογία Τυχαιοποίησης κατά FisherΠαλινδρόμηση RANSACΜοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων για Χρηματοοικονομικές ΣειρέςΣχεδιασμός Ασυγχώνιστης Παλινδρόμησης (Regression Discontinuity Design - RDD)Σχεδιασμός Απεικόνισης Παλινδρόμησης (RDD)Σχεδιασμός Αγκύλωσης Παλινδρόμησης (RKD)Εύρωστη Ανάλυση Διακύμανσης (Welch & Κτμημένη Μέση)Συσχέτιση Ανθεκτική (Spearman, Kendall και Biweight)Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα (Robust GLS)Robust Hausman Specification TestΕύρωστη Λογιστική ΠαλινδρόμησηΜοντέλο Επαρκώς Ανθεκτικών Γραμμικών Μικτών ΕπιδράσεωνΕύρωστη Πολλαπλή Γραμμική ΠαλινδρόμησηΜοντέλο Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL)Στιβαρή ΜΕΤ (ΜΕΤ με Στιβαρά Τυπικά Σφάλματα)Εκτίμηση Ανθεκτικής Ποσοστιαίας ΠαλινδρόμησηςRobust RegressionΑνθεκτική απλή γραμμική παλινδρόμησηΕισαγωγή στην Ανάλυση Χρονοσειρών με ΑνθεκτικότηταΣτιβαρή Στάθμιση Ελαχίστων Τετραγώνων (Robust WLS)S-εκτιμητής για στιβαρή παλινδρόμησηΠαλινδρομήσεις Φαινομενικά Άσχετων Συσχετίσεων (SUR)Χωρικό Μοντέλο Durbin (SDM)Μοντέλο Χωρικού Σφάλματος (SEM)Μοντέλο Χωρικής Υστέρησης (SAR / Χωρικό Αυτοπαλίνδρομο)Χωρικό Μοντέλο Δεδομένων Πάνελ (Σταθερά/Τυχαία Επιδράσεις)Χωρικά μοντέλα παλινδρόμησης (Μοντέλα χωρικής υστέρησης και χωρικών σφαλμάτων)Μοντέλο Ομαλής Μετάβασης Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (STAR)Ανάλυση Στοχαστικών Συνόρων (SFA)OLS με Δομικό ΡήγμαSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Εκτιμητής Theil-SenΗ Μέθοδος ThetaΕλάχιστα Τετράγωνα Τριών Σταδίων (3SLS)Παλινδρόμηση ΚατωφλίουTime-varying parameter OLSΜοντέλο Παλινδρόμησης Tobit με ΛογοκρισίαΕκτιμητές Μεταβλητών-Εργαλείων μέσω Ελαχίστων Τετραγώνων Δύο Σταδίων (IV/2SLS)Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Παράγοντας Διόγκωσης Διακύμανσης (VIF)Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανυσμάτων (VECM)Εκτιμητής W (Welsch / Tukey Bisquare)Λευκός Έλεγχος για ΕτεροσκεδαστικότηταWild Bootstrap για Συμπερασματολογία σε Παλινδρόμηση
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →