Μοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Τα μοντέλα επιτοκίων είναι δομικά μοντέλα που περιγράφουν πώς εξελίσσονται τα επιτόκια με την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο μιας στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης. Η οικογένεια περιλαμβάνει τη διαδικασία κανοντικού βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του Vasicek (1977), τη διαδικασία τετραγωνικής ρίζας CIR, την προσαρμόσιμη επέκταση Hull-White και την προσέγγιση Nelson-Siegel για την προσαρμογή της καμπύλης αποδόσεων (1987).
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο Merton Jump-DiffusionΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Συναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →