Εκτίμηση Γενικευμένης Μεθόδου Ροπών (GMM)
Η Γενικευμένη Μέθοδος Ροπών είναι ένας οικονομετρικός εκτιμητής γενικής χρήσης που ανακτά παραμέτρους από συνθήκες ροπών του πληθυσμού, που εισήχθη από τον Lars Peter Hansen το 1982. Χρησιμοποιείται ευρέως για εκτιμήσεις με ενδογενείς μεταβλητές (instrumental-variable estimation), δυναμικά μοντέλα πάνελ (ο εκτιμητής Arellano-Bond) και εφαρμογές χρονοσειρών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων Δύο Σταδίων (2SLS / IV)Οικονομετρία↔ compare
- Μέθοδος Εργαλειακών Μεταβλητών (IV) για Αιτιώδη ΣυμπερασματολογίαΟικονομικά της Υγείας↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Παλινδρόμησης Tobit με ΛογοκρισίαΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →