S-εκτιμητής για στιβαρή παλινδρόμηση
Ο S-εκτιμητής είναι μια στιβαρή μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης, που εισήχθη από τους Rousseeuw και Yohai το 1984, η οποία εκτιμά τους συντελεστές ελαχιστοποιώντας μια στιβαρή M-εκτίμηση της κλίμακας των υπολοίπων και όχι τη διακύμανση των υπολοίπων. Ελαχιστοποιώντας ένα φραγμένο μέτρο διασποράς των υπολοίπων, μπορεί να επιτύχει ένα σημείο θραύσης έως και 50%, παραμένοντας έτσι αξιόπιστος ακόμη και όταν ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων είναι ακραίες τιμές, και παρέχει το πρώτο στάδιο του γνωστού MM-εκτιμητή.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Εκτίμηση MM για Ανθεκτική ΠαλινδρόμησηΣτατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
- Εκτιμητής Τ (τ) ΠαλινδρόμησηςΣτατιστική↔ compare
- Εκτιμητής Theil-SenΣτατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →