Μελέτη Περίπτωσης (CAR και BHAR)
Η μελέτη περίπτωσης (event study) είναι μια χρηματοοικονομική ερευνητική μέθοδος που μετρά τον αντίκτυπο μιας ανακοίνωσης ειδήσεων, μιας αλλαγής πολιτικής ή ενός εταιρικού γεγονότος στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων μέσω των σωρευτικών αφύσικων αποδόσεων (cumulative abnormal returns). Επανεξετασθείσα από τον MacKinlay (1997) και τυποποιημένη οικονομετρικά από τους Kothari και Warner (2007), αποτελεί το καθιερωμένο εργαλείο για τον έλεγχο της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς και την ανάλυση του περιεχομένου πληροφορίας των γεγονότων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Ανάλυση Μικροδομής Αγοράς και Δεδομένα Υψηλής ΣυχνότηταςΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →