Regression model

Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης Μεταβλητότητας

Το μοντέλο HAR-RV, που εισήχθη από τον Fulvio Corsi το 2009, προβλέπει την πραγματοποιημένη μεταβλητότητα αποσυνθέτοντάς την σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες συνιστώσες. Πρόκειται για μια απλή γραμμική παλινδρόμηση που αντικατοπτρίζει πώς οι συμμετέχοντες στην αγορά με διαφορετικούς επενδυτικούς ορίζοντες αντιδρούν στη μεταβλητότητα, και συλλαμβάνει φυσικά τη συμπεριφορά μακράς μνήμης της μεταβλητότητας.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+1 more

Πηγές

  1. Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/har-rv-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateHAR-RV Model (Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/finance/har-rv-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026