Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης Μεταβλητότητας
Το μοντέλο HAR-RV, που εισήχθη από τον Fulvio Corsi το 2009, προβλέπει την πραγματοποιημένη μεταβλητότητα αποσυνθέτοντάς την σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες συνιστώσες. Πρόκειται για μια απλή γραμμική παλινδρόμηση που αντικατοπτρίζει πώς οι συμμετέχοντες στην αγορά με διαφορετικούς επενδυτικούς ορίζοντες αντιδρούν στη μεταβλητότητα, και συλλαμβάνει φυσικά τη συμπεριφορά μακράς μνήμης της μεταβλητότητας.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Πηγές
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων για Χρηματοοικονομικές ΣειρέςΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Ανάλυση Κυματομορφών σε Χρηματοοικονομικές ΧρονοσειρέςΧρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →