System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Το System GMM είναι ένας εκτιμητής γενικευμένων ροπών για δυναμικά μοντέλα πάνελ που περιέχουν υστερούντα εξαρτημένη μεταβλητή. Παρουσιάστηκε από τους Blundell και Bond (1998), βασιζόμενοι στους Arellano και Bover, και συμπληρώνει την εξίσωση διαφορών του παλαιότερου difference GMM (Arellano-Bond) με την εξίσωση σε επίπεδα για να παραδώσει συνεπείς εκτιμήσεις όταν το N είναι μεγάλο και το T μικρό.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Πηγές
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Διανυσματική Αυτοπαλινδρόμηση Πάνελ (Panel VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Τυχαίων Σφαλμάτων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →