Δοκιμή Breusch-Godfrey LM για Αυτοσυσχέτιση
Η δοκιμή Breusch-Godfrey είναι μια δοκιμή πολλαπλασιαστή Lagrange για αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα παλινδρόμησης, η οποία αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από τους Trevor Breusch (1978) και Leslie Godfrey (1978). Σε αντίθεση με τη δοκιμή Durbin-Watson, ανιχνεύει αυτοσυσχέτιση έως οποιαδήποτε επιλεγμένη τάξη p, παραμένει έγκυρη όταν το μοντέλο περιλαμβάνει υστερημένες εξαρτημένες μεταβλητές και παράγει μια σαφή τιμή p chi-square αντί για μια αβέβαιη περιοχή — καθιστώντας την το σύγχρονο πρότυπο για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Durbin-Watson για ΑυτοσυσχέτισηΟικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →