Διανυσματική Αυτοπαλινδρόμηση Πάνελ (Panel VAR)
Η Panel VAR επεκτείνει το μοντέλο διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης σε δεδομένα πάνελ, μοντελοποιώντας τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών μεταβλητών, ενώ ελέγχει για ετερογένεια μεταξύ μονάδων μέσω σταθερών επιδράσεων. Εισήχθη από τους Holtz-Eakin, Newey και Rosen το 1988 και παράγει συναρτήσεις απόκρισης ώθησης και αναλύσεις διακύμανσης σε επίπεδο πάνελ.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →