Επαυξημένο Διάνυσμα Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (FAVAR)
Το FAVAR είναι ένα πολυμεταβλητό μοντέλο χρονοσειρών που πρώτα συμπιέζει πληροφορίες από ένα πολύ μεγάλο σύνολο μεταβλητών σε λίγους κοινούς παράγοντες, και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνει αυτούς τους παράγοντες μαζί με τις παρατηρούμενες μεταβλητές σε μια διάνυσμα αυτοπαλίνδρομης συσχέτισης. Εισήχθη από τους Bernanke, Boivin και Eliasz το 2005 για τη μελέτη της νομισματικής πολιτικής χρησιμοποιώντας εκατοντάδες μακροοικονομικούς δείκτες ταυτόχρονα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων (MS-AR / MS-VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- VAR κατωφliού και VAR Ομαλής Μετάβασης (TVAR / STVAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →