Regression model

Εκτιμητές Μεταβλητών-Εργαλείων μέσω Ελαχίστων Τετραγώνων Δύο Σταδίων (IV/2SLS)

Το IV/2SLS είναι μια μέθοδος εκτίμησης δύο σταδίων που ανακτά τη αιτιώδη επίδραση ενός ενδογενούς παλινδρομητή, απομονώνοντας το μέρος της μεταβλητότητάς του που καθοδηγείται από ένα εξωτερικό εργαλείο. Αποτελεί τη βασική στρατηγική αναγνώρισης στη σύγχρονη εφαρμοσμένη οικονομετρία, αναπτυγμένη εκτενώς στο βιβλίο των Angrist και Pischke, Mostly Harmless Econometrics (2009).

Άνοιγμα στο MethodMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

Πηγές

  1. Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
  2. Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/el/causal-inference/iv-2sls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateTwo-Stage Least Squares (2SLS) (Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/causal-inference/iv-2sls · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026