Regression modelEconometrics / time series

Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα (Robust GLS)

Το Robust GLS επεκτείνει τα κλασικά Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα (GLS) συνδυάζοντας την εκτίμηση των συντελεστών GLS με τυπικά σφάλματα ανθεκτικά στην ετεροσκεδαστικότητα και την αυτοσυσχέτιση (HAC), ή χρησιμοποιώντας Μ-εκτίμηση στο πλαίσιο του GLS. Διορθώνει για μη σφαιρικά σφάλματα — ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, ή και τα δύο — ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων από εσφαλμένη προδιαγραφή της δομής συνδιακύμανσης των σφαλμάτων.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson. Chapter 9: The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity. ISBN: 978-0131395381
  2. White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/robust-gls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateRobust GLS (Robust Generalized Least Squares). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/robust-gls · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026