Συνορθωμένοι Τυπικοί Σφάλματα (HC) Ανθεκτικοί στην Ετεροσκεδαστικότητα
Τα συνορθωμένοι τυπικοί σφάλματα ανθεκτικά στην ετεροσκεδαστικότητα αποτελούν διόρθωση στον πίνακα συνδιακύμανσης μιας παλινδρόμησης OLS που αποδίδει έγκυρη συμπερασματολογία όταν η διακύμανση του σφάλματος δεν είναι σταθερή. Εισήχθησαν από τον Halbert White το 1980 και βελτιώθηκαν στις πεπερασμένες-δειγματικές παραλλαγές HC1-HC4 από τους MacKinnon και White το 1985, αφήνοντας αμετάβλητες τις εκτιμήσεις των συντελεστών αλλά ανακατασκευάζοντας τα τυπικά σφάλματα ώστε οι t και F δοκιμές να παραμένουν αξιόπιστες υπό ετεροσκεδαστικότητα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/el/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Συμπλεγματικά Στιβαρά Τυπικά ΣφάλματαΣτατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
- Σταθμισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα (WLS)Στατιστική↔ compare
- Wild Bootstrap για Συμπερασματολογία σε ΠαλινδρόμησηΣτατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →