Έλεγχος Durbin-Watson για Αυτοσυσχέτιση
Ο έλεγχος Durbin-Watson, που αναπτύχθηκε από τους James Durbin και Geoffrey Watson το 1950–1951, ανιχνεύει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης στα κατάλοιπα μιας γραμμικής παλινδρόμησης. Η στατιστική του κυμαίνεται από 0 έως 4, με τιμή κοντά στο 2 να υποδεικνύει απουσία αυτοσυσχέτισης, τιμές προς το 0 να υποδεικνύουν θετική αυτοσυσχέτιση και τιμές προς το 4 να υποδεικνύουν αρνητική αυτοσυσχέτιση. Παραμένει ένα από τα πιο αναφερόμενα διαγνωστικά παλινδρόμησης παρά τους ευρέως γνωστούς περιορισμούς του.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή Breusch-Godfrey LM για ΑυτοσυσχέτισηΟικονομετρία↔ compare
- Γενικευμένοι Ελάχιστοι Τετράγωνοι (GLS)Στατιστική↔ compare
- Πολλαπλή Γραμμική ΠαλινδρόμησηΣτατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →