Regression model

Διανυσματική Αυτοπαλίνδρομη Συσχέτιση (BVAR) με Μπεϋζιανή Προσέγγιση

Η Μπεϋζιανή VAR προσθέτει την προτεραιότητα Minnesota ή άλλες κατανομές προτεραιότητας σε ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο μοντέλο για τον έλεγχο της υπερπαραμετροποίησης. Εισήχθη από τον Litterman (1986) και επεκτάθηκε σε υψηλές διαστάσεις από τους Bańbura, Giannone και Reichlin (2010), υπερτερεί της κλασικής VAR σε σύντομες χρονοσειρές και σε μακροοικονομικές προβλέψεις υψηλών διαστάσεων.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491
  2. Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/bvar

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateBayesian VAR (Bayesian Vector Autoregression). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/bvar · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026