Διανυσματική Αυτοπαλίνδρομη Συσχέτιση (BVAR) με Μπεϋζιανή Προσέγγιση
Η Μπεϋζιανή VAR προσθέτει την προτεραιότητα Minnesota ή άλλες κατανομές προτεραιότητας σε ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο μοντέλο για τον έλεγχο της υπερπαραμετροποίησης. Εισήχθη από τον Litterman (1986) και επεκτάθηκε σε υψηλές διαστάσεις από τους Bańbura, Giannone και Reichlin (2010), υπερτερεί της κλασικής VAR σε σύντομες χρονοσειρές και σε μακροοικονομικές προβλέψεις υψηλών διαστάσεων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Επαυξημένο Διάνυσμα Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (FAVAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων (MS-AR / MS-VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- VAR κατωφliού και VAR Ομαλής Μετάβασης (TVAR / STVAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →