ARFIMA: Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Ολοκληρωμένου Κινητού Μέσου με Κλασματική Ολοκλήρωση
Το ARFIMA είναι ένα μοντέλο χρονοσειρών που αποτυπώνει τη συμπεριφορά μακράς μνήμης χρησιμοποιώντας μια παράμετρο κλασματικής ολοκλήρωσης d, γενικεύοντας την ακέραια ολοκλήρωση του ARIMA. Εισήχθη από τους Granger και Joyeux (1980) και τυποποιήθηκε από τον Hosking (1981) για να περιγράψει σειρές των οποίων οι αυτοσυσχετίσεις φθίνουν αργά αντί να μειώνονται απότομα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Λογιστική ΠαλινδρόμησηΕρευνητική Στατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση RidgeΜηχανική Μάθηση↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →