Νέοι τυπικοί σφάλματα HAC (Newey-West)
Τα τυπικά σφάλματα HAC (Newey-West), που εισήχθησαν από τους Whitney Newey και Kenneth West το 1987, παρέχουν έναν εκτιμητή πίνακα συνδιακύμανσης για την παλινδρόμηση OLS που παραμένει έγκυρος τόσο υπό ετεροσκεδαστικότητα όσο και υπό σειριακή αυτοσυσχέτιση άγνωστης μορφής. Αποτελούν το τυπικό εργαλείο για τη διόρθωση της συμπερασματολογίας σε χρονοσειρές και παλινδρομήσεις πάνελ όταν τα κατάλοιπα δεν είναι i.i.d., απαιτώντας καμία προδιαγραφή της δομής σφάλματος πέραν της επιλογής μιας παραμέτρου εύρους ζώνης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →