ScholarGate
Βοηθός
Regression model

Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)

Τα Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας αποτελούν μια οικογένεια μέτρων που ποσοτικοποιούν πόσο εύκολα διαπραγματεύεται ένα περιουσιακό στοιχείο, καταγράφοντας τον αντίκτυπο στην τιμή του, το πραγματικό εύρος προσφοράς-ζήτησης και μια προσαρμογή περιόδου διακράτησης. Η οικογένεια αυτή συγκεντρώνει τον δείκτη α-ρευστότητας του Amihud (Amihud, 2002), τον εκτιμητή εύρους μέσω αυτοσυσχέτισης του Roll (Roll, 1984) και το μέτρο πραγματικού εύρους LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαApply, compare, get guidance
Tools & resources
Λήψη διαφανειών
Learn & explore
ΒίντεοΣύντομα

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Χάρτης μεθόδων

Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.

Πηγές

  1. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6
  2. Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/liquidity-risk-models

Ποια μέθοδος;

Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.

Συγκρίνετε παράλληλα

Αναφέρεται από

ScholarGateLiquidity Risk Models (Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT)). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/finance/liquidity-risk-models · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026