Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)
Τα Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας αποτελούν μια οικογένεια μέτρων που ποσοτικοποιούν πόσο εύκολα διαπραγματεύεται ένα περιουσιακό στοιχείο, καταγράφοντας τον αντίκτυπο στην τιμή του, το πραγματικό εύρος προσφοράς-ζήτησης και μια προσαρμογή περιόδου διακράτησης. Η οικογένεια αυτή συγκεντρώνει τον δείκτη α-ρευστότητας του Amihud (Amihud, 2002), τον εκτιμητή εύρους μέσω αυτοσυσχέτισης του Roll (Roll, 1984) και το μέτρο πραγματικού εύρους LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/liquidity-risk-models
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΧρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλο Merton Jump-DiffusionΧρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Συναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Ισορροπίας Κινδύνου (Ίσες Συνεισφορές Κινδύνου)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →