Έλεγχος ARCH-LM για Συσταδοποίηση Μεταβλητότητας
Ο έλεγχος ARCH-LM είναι ο διαγνωστικός έλεγχος πολλαπλασιαστή Lagrange του Robert Engle (1982) για αυτοπαλινδρομική υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα ενός προσαρμοσμένου μοντέλου χρονοσειρών. Ελέγχει εάν η διακύμανση του σφάλματος μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και συσσωρεύεται σε ήρεμες και ταραγμένες περιόδους, και αποτελεί τον τυπικό προ-έλεγχο που διενεργείται πριν από την προσαρμογή ενός μοντέλου μεταβλητότητας της οικογένειας GARCH.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Breusch-Pagan για ΕτεροσκεδαστικότηταΟικονομετρία↔ compare
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα (GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- GJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Λευκός Έλεγχος για ΕτεροσκεδαστικότηταΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →