Block Bootstrap (Moving Block και Stationary)
Το block bootstrap είναι μια μέθοδος επαναδειγματοληψίας για εξαρτημένα, αυτοσυσχετισμένα δεδομένα χρονοσειρών: αντί να επαναδειγματοληπτεί μεμονωμένες παρατηρήσεις, επαναδειγματοληπτεί ολόκληρα μπλοκ συνεχόμενων παρατηρήσεων, ώστε να διατηρείται η δομή της σειριακής συσχέτισης. Η παραλλαγή moving block εισήχθη από τον Künsch (1989) και η παραλλαγή stationary από τους Politis και Romano (1994).
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/el/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Επαγωγή BootstrapΣτατιστική↔ compare
- Επαναδειγματοληψία JackknifeΣτατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Μετάθεσης (Τυχαιοποίησης)Στατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →