Συναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)
Οι συναλλαγές ζευγαριών είναι μια ποσοτική στρατηγική συναλλαγών που υιοθετεί μια θέση long-short σε δύο συν-ολοκληρωμένα περιουσιακά στοιχεία όταν το χάσμα (spread) μεταξύ των τιμών τους εμφανίζει παλινδρόμηση προς τον μέσο όρο. Έγινε δημοφιλής ως κανόνας αρμπιτράζ σχετικής αξίας από τους Gatev, Goetzmann και Rouwenhorst (2006) και διατυπώθηκε ποσοτικά από τον Vidyamurthy (2004).
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/pairs-trading
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΧρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Ισορροπίας Κινδύνου (Ίσες Συνεισφορές Κινδύνου)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Ανάλυση Κυματομορφών σε Χρηματοοικονομικές ΧρονοσειρέςΧρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →