Μοντέλο Ομαλής Μετάβασης Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (STAR)
Το μοντέλο Ομαλής Μετάβασης Αυτοπαλινδρόμησης (STAR) είναι ένα μη γραμμικό μοντέλο χρονοσειρών, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Teräsvirta (1994), το οποίο επιτρέπει στη δυναμική να κινείται ομαλά αντί για απότομα μεταξύ δύο καθεστώτων. Η λογιστική παραλλαγή (LSTAR) συλλαμβάνει ασύμμετρους οικονομικούς κύκλους και η εκθετική παραλλαγή (ESTAR) συλλαμβάνει αποκλίσεις αγοραστικής δύναμης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA ModelΟικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Διανυσματική Αυτοπαλινδρόμηση Πάνελ (Panel VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →