Regression model

Δοκιμή Chow για Δομικό Ρήγμα

Η δοκιμή Chow, που εισήχθη από τον Gregory Chow το 1960, ελέγχει εάν οι συντελεστές μιας γραμμικής παλινδρόμησης είναι οι ίδιοι σε δύο υποδείγματα — δηλαδή, εάν συμβαίνει ένα δομικό ρήγμα σε ένα γνωστό σημείο, όπως μια αλλαγή πολιτικής, μια κρίση ή μια αλλαγή καθεστώτος. Συγκρίνει την προσαρμογή μιας ενιαίας συγκεντρωτικής παλινδρόμησης με τη συνδυασμένη προσαρμογή δύο ξεχωριστών παλινδρομήσεων· μια μεγάλη βελτίωση από τον διαχωρισμό υποδηλώνει ότι η σχέση διαφέρει μεταξύ των δύο περιόδων ή ομάδων.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/chow-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateChow Test (Chow Test for Structural Break / Parameter Stability). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/chow-test · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026