Μοντέλο Κινδύνου Πολλαπλών Παραγόντων (Fama-French, APT)
Ένα μοντέλο κινδύνου παραγόντων είναι ένα πολυπαραγοντικό πλαίσιο που συνδέει τις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων με συστηματικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η αγορά, η αξία, το μέγεθος και η ορμή. Τα τριπαραγοντικά και πενταπαραγοντικά μοντέλα των Fama-French (1993) και η Θεωρία Τιμολόγησης Παρασιτισμού (APT) του Ross (1976) αποσυνθέτουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και ανιχνεύουν άλφα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου (Merton, KMV, CreditMetrics)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Μέσης-Διασποράς (Markowitz)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Παράγοντες Κινδύνου Κύριων ΣυνιστωσώνΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →