ScholarGate
Βοηθός
Regression model

Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)

Το μοντέλο Γενικευμένης Αυτοπαλίνδρομης Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας (GARCH), που εισήχθη από τον Tim Bollerslev το 1986, μοντελοποιεί τη μεταβαλλόμενη υπό συνθήκη διακύμανση μιας χρηματοοικονομικής χρονοσειράς. Αποτυπώνει τη συσσωμάτωση μεταβλητότητας και το φαινόμενο ARCH, και αποτελεί το τυπικό εργαλείο για την εκτίμηση του κινδύνου και της μεταβλητότητας στις σειρές αποδόσεων.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)
Μοντέλο ARIMA (Autoregre…Εκθετικό GARCH (EGARCH)Απλή και Διπλή Εκθετική…Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τ…Παλινδρόμηση Ποσοστημορί…APARCHΜοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδ…Μοντέλο Bayesian ARCHΜοντέλο GARCH BayesianBEKK-GARCH: Μοντελοποίησ…

+29 more

Πηγές

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Αναφέρεται από

APARCHΜοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Μοντέλο Bayesian ARCHΜοντέλο GARCH BayesianBEKK-GARCH: Μοντελοποίηση Πολυμεταβλητής Δεσμευμένης ΜεταβλητότηταςΜοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Μοντέλο Fourier ARCHΜοντέλο Fourier DCC-GARCHGJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΜοντέλο Merton Jump-DiffusionΜοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)Μοντέλο Μαρκοβιανής Μεταγωγής ΠολυθραυσμάτωνΜοντέλο Μη Γραμμικού ARCH (NARCH)Μη Γραμμικό Μοντέλο ARIMAΜη Γραμμικό Μοντέλο EGARCHΜοντέλο Μη Γραμμικής Κινητής Μέσης Τιμής (NMA)Μη Γραμμικό Μοντέλο SARIMAΜη Γραμμικό Μοντέλο TGARCHΕπεκτεταμένο Μοντέλο ARCHΜοντέλο Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Επεκτεταμένο Μοντέλο EGARCH με ΑνθεκτικότηταΣτιβαρό Μοντέλο GARCHΜοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Μοντέλο ARCH Διαρθρωμένου ΣφάλματοςTGARCH με Δομικά Θραύσματα (Threshold GARCH με Δομικά Θραύσματα)Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Μοντέλο ARCH Με Παραμέτρους που Μεταβάλλονται στον Χρόνο (TVP-ARCH)Μοντέλο DCC-GARCH Με Παραμέτρους Μεταβαλλόμενες στον ΧρόνοΜοντέλο EGARCH με Χρονικά Μεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΜοντέλο GARCH Με Παραμέτρους Μεταβαλλόμενες Στον Χρόνο (TVP-GARCH)Μοντέλο TGARCH με Χρονικά Μεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςBacktesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)

Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/garch-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026