Regression model

Λευκός Έλεγχος για Ετεροσκεδαστικότητα

Ο έλεγχος White, που εισήχθη από τον Halbert White το 1980, είναι ένας γενικός έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα που δεν κάνει παραδοχές σχετικά με τη λειτουργική του μορφή. Παλινδρομεί τα τετραγωνισμένα κατάλοιπα OLS στους παλινδρομητές, τα τετράγωνά τους και τα διασταυρούμενα γινόμενά τους, οπότε μπορεί να ανιχνεύσει ετεροσκεδαστικότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους. Η ίδια εργασία του 1980 εισήγαγε τα τυπικά σφάλματα που είναι συνεπή με την ετεροσκεδαστικότητα ('White'), τα οποία αποτελούν την τυπική θεραπεία όταν ο έλεγχος απορρίπτει.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/white-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateWhite Test (White Test for Heteroskedasticity). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/white-test · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026