Λευκός Έλεγχος για Ετεροσκεδαστικότητα
Ο έλεγχος White, που εισήχθη από τον Halbert White το 1980, είναι ένας γενικός έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα που δεν κάνει παραδοχές σχετικά με τη λειτουργική του μορφή. Παλινδρομεί τα τετραγωνισμένα κατάλοιπα OLS στους παλινδρομητές, τα τετράγωνά τους και τα διασταυρούμενα γινόμενά τους, οπότε μπορεί να ανιχνεύσει ετεροσκεδαστικότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους. Η ίδια εργασία του 1980 εισήγαγε τα τυπικά σφάλματα που είναι συνεπή με την ετεροσκεδαστικότητα ('White'), τα οποία αποτελούν την τυπική θεραπεία όταν ο έλεγχος απορρίπτει.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Breusch-Pagan για ΕτεροσκεδαστικότηταΟικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Σταθμισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα (WLS)Στατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →