Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων (MS-AR / MS-VAR)
Το μοντέλο Μαρκοβιανής εναλλαγής καθεστώτων επιτρέπει στις παραμέτρους μιας χρονοσειράς να αλλάζουν πιθανοτικά μεταξύ κρυφών καθεστώτων που διέπονται από μια Μαρκοβιανή αλυσίδα. Παρουσιάστηκε από τον Hamilton (1989) και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Kim και Nelson (1999), ανιχνεύει αυτόματα φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου, όπως επεκτάσεις και συρρικνώσεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα (GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →