Regression model

Έλεγχοι συγχρονισμού πάνελ (Pedroni, Kao, Westerlund)

Οι έλεγχοι συγχρονισμού πάνελ (panel cointegration tests) εξετάζουν εάν ένα σύνολο ολοκληρωμένων μεταβλητών μοιράζεται μια σταθερή μακροπρόθεσμη σχέση ισορροπίας σε ένα πάνελ διατμηματικών μονάδων. Ο Pedroni (1999, 2004) παρέχει ελέγχους για ετερογενή πάνελ με επτά στατιστικές, ο Kao (1999) δίνει έναν έλεγχο για ομογενή πάνελ βασισμένο στον ADF, και ο Westerlund (2007) προσθέτει ελέγχους βασισμένους στη διόρθωση σφάλματος (error-correction) που είναι ανθεκτικοί σε δομικές ρήξεις και διατμηματική εξάρτηση.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073
  2. Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/panel-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGatePanel Cointegration Tests (Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/panel-cointegration · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026