Έλεγχοι συγχρονισμού πάνελ (Pedroni, Kao, Westerlund)
Οι έλεγχοι συγχρονισμού πάνελ (panel cointegration tests) εξετάζουν εάν ένα σύνολο ολοκληρωμένων μεταβλητών μοιράζεται μια σταθερή μακροπρόθεσμη σχέση ισορροπίας σε ένα πάνελ διατμηματικών μονάδων. Ο Pedroni (1999, 2004) παρέχει ελέγχους για ετερογενή πάνελ με επτά στατιστικές, ο Kao (1999) δίνει έναν έλεγχο για ομογενή πάνελ βασισμένο στον ADF, και ο Westerlund (2007) προσθέτει ελέγχους βασισμένους στη διόρθωση σφάλματος (error-correction) που είναι ανθεκτικοί σε δομικές ρήξεις και διατμηματική εξάρτηση.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Εκτιμητής Επαυξημένης Ομάδας Μέσων Όρων (Augmented Mean Group - AMG)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →