Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)
Το backtesting VaR είναι μια οικογένεια στατιστικών ελέγχων που επικυρώνουν ένα μοντέλο κινδύνου συγκρίνοντας τις προβλέψεις Αξίας σε Κίνδυνο (VaR) με τις πραγματικές απώλειες. Βασίζεται στον έλεγχο μη υπό συνθήκη κάλυψης του Kupiec (1995), στον έλεγχο υπό συνθήκη κάλυψης του Christoffersen (1998) και στον έλεγχο Δυναμικών Ποσοστημορίων (DQ) των Engle-Manganelli.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →