Εκτίμηση MM για Ανθεκτική Παλινδρόμηση
Ο εκτιμητής MM είναι μια ανθεκτική μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης που εισήχθη από τον Victor J. Yohai το 1987. Συνδυάζει το υψηλό σημείο διάσπασης ενός εκτιμητή S με την υψηλή αποδοτικότητα ενός εκτιμητή M, επομένως αντιστέκεται ισχυρά στα ακραία σημεία, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αποδοτικά όταν τα σφάλματα είναι καλά συμπεριφερόμενα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Πηγές
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/statistics/mm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ελαχίστη Εκατοστιαία Τετραγωνικών Καταλοίπων (LMS) ΠαλινδρόμησηΣτατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Ολοστρωμένων Τετραγώνων (Least Trimmed Squares - LTS)Στατιστική↔ compare
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση RANSACΣτατιστική↔ compare
- Εκτιμητής Theil-SenΣτατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →