Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)
Τα μέτρα κινδύνου ουράς ποσοτικοποιούν την κατανομή απωλειών πέραν της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR). Η Αναμενόμενη Έλλειψη (Expected Shortfall) — η αναμενόμενη απώλεια δεδομένου ότι η VaR έχει ξεπεραστεί — είναι το κορυφαίο συνεκτικό μέτρο κινδύνου, το οποίο επισημοποιήθηκε από τους Artzner, Delbaen, Eber και Heath (1999) και αποδείχθηκε συνεκτικό από τους Acerbi και Tasche (2002). Τα φασματικά και τα βασισμένα σε αναμενόμενα (expectile-based) μέτρα το γενικεύουν.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/tail-risk-measures
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Θεωρία Ακραίων Τιμών (EVT)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων για Χρηματοοικονομικές ΣειρέςΧρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →