Ekonometriska modeller
61 metoder i denna familj.
I urval
Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionTwo-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM-testen för volatilitetsklusterThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) skattareThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron-test för multipla strukturella brottThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivariat probitmodellThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothBreusch-Godfrey LM-test för seriekorrelationThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Läsväg
Det här ämnets mest refererade grundläggande metoder, i den ordning de utvecklades — en bra startpunkt om du är ny här.
Alla metoder 61
Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionARCH-LM-testen för volatilitetsklusterAugmented Mean Group (AMG) skattareBai-Perron-test för multipla strukturella brottBivariat probitmodellBreusch-Godfrey LM-test för seriekorrelationBreusch-Pagan-testet för heteroskedasticitetKausalitet i varians (Causality in Variance Test)Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) skattareBeräkningsbar jämviktsmodell (CGE)Chow-test för strukturellt brottCondition IndexVillkorslogitmodellen (McFadden)TvärkvantilogramCUSUM-test: Detektering av parameterinstabilitet i regressionsmodellerDCC-MIDASDifferens-i-differens (DiD)Dolado-Lütkepohl Granger kausalitetstestDynamisk stokastisk generell jämviktsmodell (DSGE-modell)Durbin-Watson-testet för autokorrelationFullt Modifierad OLS (FMOLS)-estimatorFrees test för tvärsnittsberoende i paneldataGeografisk regressionsdiskontinuitetGoldfeld-Quandt-test för heteroskedasticitetGranger kausalitetstestHatemi-J asymmetriska kausalitetstestHeckman-modellen för urvalsselektion (Heckit / Tobit typ II)Hiemstra-Jones icke-linjära Granger-kausalitetstestLjung-Box Q-test för autokorrelationMarkovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)Mixed LogitMultinomial logistisk regressionIcke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)Negativ binomialregressionNested Logit diskret valmodellNätverks-ekonometri (kamrat-effekter)Newey-West HAC-standardfelVanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionOrdnad logistisk regression (Ordered Logit/Probit)Pesaran CD-test: Diagnostik för tvärsnittsoberoende i paneldataPoisson- och negativ binomialregressionProbit regressionsmodellKvantil-ARDLQuandt-Andrews test för okända strukturella brottKvantilregressionRamsey RESET-test för funktionsformRegression Discontinuity Design (RDD)Seemingly Unrelated Regressions (SUR)Rumslig regression (rumslig lag- och rumslig felmodell)Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellTillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Syntetisk Difference-in-DifferencesTAR / SETAR: Tröskelautoregression för tidsserier med regimskiftenTre-stegs minsta kvadratmetoden (3SLS)TröskelregressionTobit censurerad regressionsmodellToda-Yamamotos Granger-kausalitetstestTidsvarierande parameterfaktorutökad VARObehandlad MIDAS-regressionVariansinflationsfaktor (VIF)Whitetest för heteroskedasticitet