Prognoser & utvärdering
123 metoder i denna familj.
I urval
Arellano-Bond GMM-estimatorThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removAutoregressiv modell (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-King Band-Pass FilterThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Konform prediktion för tidsserieprognoserConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oCroston's metod för intermittent efterfråganCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano-testet för lika prediktiv noggrannhetThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Läsväg
Det här ämnets mest refererade grundläggande metoder, i den ordning de utvecklades — en bra startpunkt om du är ny här.
Alla metoder 123
Arellano-Bond GMM-estimatorAutoregressiv modell (AR)Baxter-King Band-Pass FilterKonform prediktion för tidsserieprognoserCroston's metod för intermittent efterfråganDiebold-Mariano-testet för lika prediktiv noggrannhetDifference GMM (Arellano-Bond-skattning)DTW Barycenter AveragingDynamisk faktormodellDynamisk paneldatamodellVariansdekomposition av prognosfel (FEVD)Fixed Effects-modellFourier AR-modellFourier Arellano-Bond GMMFouriers dynamiska paneldatamodellFourier Fixed Effects ModelFourier GLS (Fourier Generaliserad Minsta Kvadrat-metod)Fourier Granger-kausalitetstestFourier Hausman-testetFouriers glidande medelvärdesmodell (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourier Panel Data AnalysisFourier kvantil-på-kvantil-regressionFourier slumpmässiga effekter-modellFourier System GMMFourier Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestFourier WLS (Fourier Flexibel Minsta Kvadrat-metoden)Giacomini-White-testet för villkorad prediktiv förmågaGranger-kausalitetstestHodrick-Prescott-filter: Trend-cykelfördelning för makroekonomiska tidsserierMarkov-Switching Multifractal-modellMIDAS-regression: Prognostisering över datamängder med blandade frekvenserModel Confidence Set (MCS)Icke-linjär autoregressiv (NAR) modellIcke-linjär ARDL (NARDL) gränstestIcke-linjär Arellano-Bond GMM för dynamiska paneldataIcke-linjär differens-GMMIcke-linjär dynamisk paneldatamodellIcke-linjär fast effekt-modellIcke-linjär generaliserad minsta kvadratmetoden (NGLS)Icke-linjärt Granger-kausalitetstestIcke-linjärt Hausman-test för specifikationIcke-linjär glidande medelvärdesmodell (NMA)Nonlinjär Autoregressiv Distribuerad Lag-modell (NARDL)Icke-linjär OLS (icke-linjära minsta kvadratmetoden)Icke-linjär paneldataanalysIcke-linjär modell för slumpmässiga effekterIcke-linjär system-GMMIcke-linjärt Toda-Yamamoto kausalitetstestIcke-linjär viktad minsta kvadratmetoden (NWLS)Panel autoregressionsmodell (Panel AR)Panel Arellano-Bond GMM-skattningPaneldataanalysDynamisk paneldatamodellPanel Fixed Effects-modellPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)Panel Granger-kausalitetstestPanel Hausman-testPanel OLS (Poolad minsta kvadratmetoden)Panel Quantil-på-Quantil RegressionPanelmodellen med slumpmässiga effekterPanel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Panel Toda-Yamamoto-kausalitetstestPesaran-Timmermann-testet för riktningsprediktiv noggrannhetProphetKvantil-i-kvantil-regression (QQ-regression)Robust autoregressiv modellRobust ARDL-gränstest för kointegrationRobust Arellano-Bond GMM-skattareRobust Difference GMMRobust dynamisk paneldatamodellRobust modell med fasta effekterRobust Generaliserad Minsta Kvadrat (Robust GLS)Robust Granger-kausalitets testRobust MA-modell (Robust Moving Average Model)Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModellRobust OLS (OLS med robusta standardfel)Robust paneldataanalysRobust kvantil-på-kvantil (RQQR) regressionRobust Random Effects-modellRobust System GMMRobust viktad minsta kvadrat-metod (Robust WLS)Singulär spektrumanalysSTL-dekomposition: Säsong- och trenddekomposition med LoessStrukturellt brotts-AR-modellARDL-gränstest med strukturella brottStrukturell Brytpunkt Differens-GMMStrukturellt brott dynamisk paneldata modellModell med fasta effekter och strukturella brottStrukturella brott GLSGranger-kausalitet vid strukturbrottHausman-test för strukturella brottStrukturell brytning i MA-modellStrukturellt Brott NARDLStrukturellt brott OLSAnalys av strukturella brott i paneldataStrukturell brott-kvantil-på-kvantil-regressionModell för strukturella brott med slumpmässiga effekterSystem GMM med strukturella brottToda-Yamamoto kausalitetstest med strukturella brottStructural Break WLSStrukturell tidsseriemodell (Grundläggande strukturell modell)Theta-metodenTidsserie-korsvalidering (rullande/expanderande fönster)Tidsvarierande parameterautoregressiv modell (TVP-AR)Tidsvarierande parameter Arellano-Bond GMMTidsvarierande parameter-differens-GMMTidsvarierande parameter dynamisk paneldatamodellTidsvarierande parameter fixerad effekter-modellGeneral Least Squares med tidsvarierande parametrar (TVP-GLS)Tidsvarierande parameter Granger-kausalitetTidsvarierande parameter-Hausman-testTidsvarierande parameter MA-modellTidsvarierande parameter NARDL (TVP-NARDL)Tidsvarierande Parameter OLS (TVP-OLS)Paneldataanalys med tidsvarierande parametrarTidsvarierande parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regressionTidsvarierande parameter slumpmässig effektmodellTidsvarierande parameter System GMMToda-Yamamoto-kausalitet med tidsvarierande parametrarTidsvarierande Parameter WLS (TVP-WLS)Toda-Yamamoto-kausalitetstest