ARIMA & utjämning

31 metoder i denna familj.

I urval

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Fel, Trend, Säsongsexponentiell utjämningETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformer: Exponential Smoothing Transformers för tidsserieprognoserETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Läsväg

Det här ämnets mest refererade grundläggande metoder, i den ordning de utvecklades — en bra startpunkt om du är ny här.

Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)1957av Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämning1960av Charles C. Holt and Peter R. Winters
ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)1970av George Box and Gwilym Jenkins
ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)1970av George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Moving Average (MA) Model1970av Box and Jenkins
SARIMA-modellen1970 (first edition); 1976 (revised)av Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Fel, Trend, Säsongsexponentiell utjämning2008av Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modell2015av Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

alla metoder på den här hyllan ↓

Alla metoder 31

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modell ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)ETS: Fel, Trend, Säsongsexponentiell utjämning ETSformer: Exponential Smoothing Transformers för tidsserieprognoser Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)Fourier ARIMA-modell Fourier ARMA-modell Fourier SARIMA-modell Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämning Moving Average (MA) Model Analys av statistisk styrka för multilevel- och blandade modeller Icke-linjär ARIMA-modell Icke-linjär ARMA-modell (NARMA)Icke-linjärt SARIMA-modell Panel ARIMA-modell Panel ARMA-modell Panel SARIMA-modell Robust ARIMA-modell Robust ARMA-modell Robust SARIMA-modell Robust tidsserieanalys SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMA-modellen SARIMAX Strukturellt brotts-ARIMA-modell SARIMA-modell med strukturella brott Tidsvarierande parameter-ARIMA-modell (TVP-ARIMA)Tidvarierande parameter-ARMA-modell (TVP-ARMA)Tidsvarierande parameter SARIMA-modell (TVP-SARIMA)X-13ARIMA-SEATS Säsongrensning

Mer i Tidsserier & prognoser

Prognoser & utvärdering 123 Enhetsrot & kointegration 69 Ekonometriska modeller 61 Finansiell ekonometri 52 Volatilitetsmodeller 47 Multivariata tidsserier 42