Finansiell ekonometri
52 metoder i denna familj.
I urval
Altman Z-Score: Förutsägelse av företagsbankruttThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Att identifiera resultatmanipulationThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBlack-Litterman portföljmodellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes-Merton-modellen för optionsprissättningThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus-systemA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS-systemetThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Läsväg
Det här ämnets mest refererade grundläggande metoder, i den ordning de utvecklades — en bra startpunkt om du är ny här.
Alla metoder 52
Altman Z-Score: Förutsägelse av företagsbankruttBeneish M-Score: Att identifiera resultatmanipulationBlack-Litterman portföljmodellBlack-Scholes-Merton-modellen för optionsprissättningBonus-Malus-systemCAMELS-systemetCapital Asset Pricing Model (CAPM)Kedjeläder-metoden för reservering (Mack-modellen)Ändring av numeraireVillkorligt värde vid risk (förväntat underskud)Contingent Valuation MethodCopula CDO-modellKopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)TrovärdighetsteoriKreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditbedömning (Scorecards, WoE/IV)KreditvärderingsjusteringSkulde värderingsjusteringDiamond-Mortensen-Pissarides sök-matchningsmodellDuPont-analysEventstudie (CAR och BHAR)Extremvärdesteori (EVT)Faktormodell för risk (Fama-French, APT)Grekerna via automatisk differentieringHAR-RV-modellen för realiserad volatilitetHedonisk prissättningsmodellHJM-ramverketHull-White-modellenRäntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Mertons hoppdiffusionmodellKellykriterietLibor MarknadsmodellLikviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)Lokal volatilitet (Dupire)FörlustdistributionsmodellHögfrekvensdata och analys av marknadsmikrostrukturMedel-variansportföljoptimering (Markowitz)Merton-modellenÖvergripande generationers modellPairs Trading (Statistisk Arbitrage)Riskfaktorer med principalkomponentanalysRamsey-Cass-Koopmans-modellenReal Business Cycle-modellenRealiserad volatilitet och HAR-modellenMarkov-regimskiftesmodell för finansiella tidsserierRisk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodellRiskneutralvärderingRuinteoriSlutskyekvationenSvansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Travel Cost MethodValue-at-Risk (VaR) Backtesting