نماذج التقلب
47 طرق في هذه العائلة.
مميزة
نموذج APARCH (Asymmetric Power ARCH): نمذجة مرنة للتقلبات للعوائد الماليةAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatنموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorنموذج ARFIMA: نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المدمج كسريًاARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by نموذج بيتسThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionنمذجة التقلبات الشرطية متعددة المتغيرات BEKK-GARCHBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seنموذج GARCH المكونComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
مسار القراءة
أكثر مناهج هذا الموضوع تأسيساً ومرجعيةً، مرتَّبةً بحسب تطوّرها التاريخي — نقطة انطلاق مناسبة إن كنت جديداً هنا.
جميع الطرق 47
نموذج APARCH (Asymmetric Power ARCH): نمذجة مرنة للتقلبات للعوائد الماليةنموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)نموذج ARFIMA: نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المدمج كسريًانموذج بيتسنمذجة التقلبات الشرطية متعددة المتغيرات BEKK-GARCHنموذج GARCH المكوننموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)نموذج آرتش الأسي (EGARCH)نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)نموذج فورييه ARCH (Fourier ARCH Model)نموذج فورير DCC-GARCHنموذج فو ري إي جارتش (Fourier EGARCH): نمذجة التقلبات مع فواصل هيكلية سلسةنموذج فورير-جارج (Fourier GARCH Model)نموذج فورييه TGARCHنموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)GARCH-MIDASنموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)نماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)بحث اختبار النموذجنموذج الانحدار الذاتي غير الخطي المشروط (NARCH)نموذج DCC-GARCH اللاخطي (الارتباط الشرطي الديناميكي غير المتماثل)نموذج EGARCH غير الخطينموذج GARCH غير الخطينموذج TGARCH اللاخطينموذج DCC-GARCH للبيانات المقطعيةPanel EGARCHPanel GARCH modelنموذج TGARCH للبيانات المقطعية (Threshold GARCH for Panel Data)نموذج ARCH القوينموذج التباين المشروط الديناميكي الموثوق (Robust DCC-GARCH)نموذج EGARCH القوينموذج GARCH المتيننموذج TGARCH القوينموذج SABRنموذج التقلب العشوائي (هستون)نموذج ARCH ذو الانقطاع الهيكلينموذج DCC-GARCH للكسر الهيكلينموذج EGARCH ذو الانقطاع الهيكليTGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks) لكسر البنيةنموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)نموذج ARCH ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-ARCH)نموذج بارامترات متغيرة عبر الزمن DCC-GARCHنموذج EGARCH ذو المعلمات المتغيرة زمنياًنموذج GARCH ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GARCH)نموذج بارامتر متغيّر عبر الزمن لـ TGARCH (TVP-TGARCH)