TGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks) لكسر البنية
يمتد نموذج TGARCH (Threshold GARCH) (المعروف أيضاً بـ GJR-GARCH) لاستيعاب التحولات المتقطعة والدائمة في عملية التقلب. من خلال اكتشاف كسور البنية ودمجها - إما كتقاطعات خاصة بالنظام أو متغيرات وهمية - يفصل النموذج بين استمرارية التقلب الحقيقية والاستمرارية الزائفة الناتجة عن تغيرات النظام التي تم تجاهلها، ويحافظ على تأثير الرافعة المالية غير المتماثل الذي يميز بيانات عوائد الأسهم والبيانات المالية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare