Regression modelEconometrics / time series
نموذج ARCH ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-ARCH)
يمتد نموذج ARCH ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-ARCH) الإطار الكلاسيكي لـ ARCH بالسماح لكل من معاملات المتوسط الشرطي ومعاملات تباين ARCH بالانحراف بمرور الوقت وفقاً لعملية السير العشوائي أو عملية الحالة-الفضاء. هذا يجعل من الممكن التقاط التحولات الهيكلية في ديناميكيات التقلب دون فرض نظام معاملات ثابت.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مرشح كالمانبايزي↔ قارن
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ قارن