Regression model
نموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)
يُعد نموذج DCC-GARCH نموذج تقلبات متعدد المتغيرات من ابتكار إنجل (Engle) (2002) يسمح للارتباطات بين عدة أصول بالتغير عبر الزمن. يتم ملاءمة نموذج GARCH أحادي المتغير منفصل لكل سلسلة، ثم يتم تقدير مصفوفة الارتباط الديناميكية في خطوة ثانية منفصلة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/dcc-garch
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نماذج الكوبولا (غاوسية، t، كلايتون، غومبل، فرانك)التمويل↔ قارن
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نظرية القيم القصوى (EVT)التمويل↔ قارن
- القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ قارن