نموذج DCC-GARCH للكسر الهيكلي
يمتد نموذج DCC-GARCH للكسر الهيكلي على إطار عمل DCC-GARCH لإنجل من خلال السماح صراحةً لهيكل الارتباط والتقلب بالتحول عند نقطة واحدة أو أكثر من نقاط الكسر الهيكلي في العينة. يقوم بنمذجة التباين المشترك المتغير عبر الزمن بين سلاسل مالية متعددة مع مراعاة تغيرات النظام المفاجئة الناجمة عن الأزمات، أو التحولات في السياسات، أو التغيرات في بنية السوق.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH ذو الانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- TGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks) لكسر البنيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare