Regression model
نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)
نموذج GARCH هو نموذج اقتصادي قياسي لتقلبات السلاسل الزمنية المالية المتغيرة عبر الزمن، قدمه تيم بولرسليف عام 1986 كتطوير لنموذج ARCH الخاص بإنجل. يعامل التباين الشرطي كدالة للصدمات المربعة الماضية والتباينات الماضية، مما يلتقط تكتل التقلبات الذي يُرى في العوائد.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)التمويل↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- التنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
اختبار ARCH-LM للتقلبات المتجمعةنموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)نماذج الكوبولا (غاوسية، t، كلايتون، غومبل، فرانك)نموذج آرتش الأسي (EGARCH)نموذج فو ري إي جارتش (Fourier EGARCH): نمذجة التقلبات مع فواصل هيكلية سلسةنموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)القيمة المعرضة للخطر (VaR)