Regression modelEconometrics / time series
نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)
يلتقط نموذج ARCH، الذي قدمه روبرت إنجل في عام 1982، التقلبات المتغيرة عبر الزمن في السلاسل الزمنية المالية والاقتصاد الكلي. يقوم بنمذجة التباين الشرطي لخطأ اليوم كدالة للأخطاء المربعة السابقة، مما يفسر سبب تجمع فترات التقلب معًا - وهي ظاهرة تُعرف بتكتل التقلبات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج بايزي للتقلب الشرطي الذاتي الانحدارينموذج بايز EGARCHنموذج بايزي لـ GARCHنموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)نموذج فورييه ARCH (Fourier ARCH Model)نموذج فورير-جارج (Fourier GARCH Model)نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي المشروط (NARCH)نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك غير الخطي (NARMA)نموذج EGARCH غير الخطينموذج GARCH غير الخطينموذج TGARCH اللاخطيPanel GARCH modelنموذج ARCH القوينموذج GARCH المتيننموذج TGARCH القوينموذج ARCH ذو الانقطاع الهيكلينموذج EGARCH ذو الانقطاع الهيكلينموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)نموذج ARCH ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-ARCH)