Regression modelEconometrics / time series

نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)

يلتقط نموذج ARCH، الذي قدمه روبرت إنجل في عام 1982، التقلبات المتغيرة عبر الزمن في السلاسل الزمنية المالية والاقتصاد الكلي. يقوم بنمذجة التباين الشرطي لخطأ اليوم كدالة للأخطاء المربعة السابقة، مما يفسر سبب تجمع فترات التقلب معًا - وهي ظاهرة تُعرف بتكتل التقلبات.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+14 more

المصادر

  1. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773
  2. Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/arch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/arch-model · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026