Regression modelEconometrics / time series
نموذج EGARCH ذو المعلمات المتغيرة زمنياً
يمتد نموذج TVP-EGARCH نموذج Exponential GARCH الخاص بنلسون (1991) من خلال السماح لمعلمات معادلة التقلب — بما في ذلك معامل تأثير الرافعة المالية — بالانحراف باستمرار بمرور الوقت. هذا يجعل من الممكن التقاط التغيير الهيكلي وتطور النظام في تقلبات العائد المالي دون فرض تاريخ انقطاع ثابت.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ compare