Regression modelEconometrics / time series
نموذج TGARCH اللاخطي
يُوسِّع نموذج TGARCH اللاخطي (GARCH العتبوي) إطار عمل GARCH القياسي من خلال السماح للصدمات الإيجابية والسلبية ذات الحجم المتساوي بأن تُحدِث تأثيرات مختلفة على التقلبات المستقبلية. ويُنمذِج التقلبات الشرطية بدلالة القيمة المطلقة للبواقي المتأخرة المقسمة بعتبة إشارة، مما يلتقط تأثير الرافعة المالية الموثق جيدًا في سلاسل العوائد المالية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-tgarch-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ قارن