نموذج EGARCH ذو الانقطاع الهيكلي
يجمع نموذج EGARCH ذو الانقطاع الهيكلي بين إطار Exponential GARCH لـ Nelson والسماح الصريح لانقطاع هيكلي واحد أو أكثر في عملية التقلب. من خلال السماح لمعاملات الاعتراض والمثابرة في معادلة لوغاريتم التباين بالتحول في تواريخ الانقطاع المكتشفة، يتجنب النموذج الذاكرة الطويلة الزائفة والمثابرة المتضخمة التي يعاني منها EGARCH القياسي عندما تحتوي البيانات على تغييرات في النظام.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare