ScholarGate
المساعد
Regression modelStochastic Volatility

نموذج SABR

نموذج SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) هو إطار عمل للتقلبات العشوائية قدمه هاجان وآخرون في عام 2002 لتقييم مشتقات أسعار الفائدة. يلتقط تأثير الابتسامة في التقلبات الضمنية من خلال حركات براونية مترابطة وأصبح معيارًا صناعيًا لتسعير المقايضات والخيارات الصغيرة.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

نموذج SABR
نموذج بيتسنموذج هول-وايتالتقلب المحلي (Dupire)التقييم المحايد للمخاطرتسعير كرنك-نيكلسونطريقة لونغستاف-شوارز

المصادر

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/sabr-model

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب →

يُستشهد بها في

نموذج بيتستسعير كرنك-نيكلسوننموذج هول-وايتالتقلب المحلي (Dupire)طريقة لونغستاف-شوارزالتقييم المحايد للمخاطر

هل لاحظت مشكلة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنها أو اقترح تصحيحًا →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/sabr-model · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026