Regression modelEconometrics / time series
نموذج بارامتر متغيّر عبر الزمن لـ TGARCH (TVP-TGARCH)
يمتد نموذج TVP-TGARCH نموذج Threshold GARCH عبر السماح لمعاملات التقلب الخاصة به بالتطور بمرور الوقت عبر تمثيل فضاء الحالة. يلتقط كلاً من تأثير الرافعة المالية - وهو أن صدمات العائد السلبية تزيد التقلب أكثر من الصدمات الإيجابية - والتغير الهيكلي في هذا التباين، مما يجعله مناسبًا للسلاسل الزمنية المالية الطويلة المعرضة لتغيرات النظام.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ قارن