نموذج TGARCH القوي — نموذج GARCH الحدّي مع تقدير قوي
يمتد نموذج TGARCH القوي على نموذج GARCH الحدّي باستبدال دالة الهدف التقليدية للاحتمالية القصوى بتقدير مقاوم للابتكارات ذات الذيول الثقيلة والملاحظات المتطرفة. يلتقط هذا النموذج استجابات التقلب غير المتماثلة — حيث تضخم الصدمات السلبية التباين أكثر من الصدمات الإيجابية — مع الحفاظ على موثوقيته عندما ينحرف توزيع العائد بشدة عن التوزيع الطبيعي.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARCH القويالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH المتينالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare