Regression model
نموذج التقلب العشوائي (هستون)
نموذج التقلب العشوائي هو إطار تسعير خيارات وإدارة مخاطر في الزمن المستمر حيث يتبع التقلب عمليته العشوائية الخاصة بدلاً من البقاء ثابتًا. نموذج هستون، الذي قدمه ستيفن هستون في عام 1993، يمنح التباين ديناميكية جذر تربيعي (CIR) ذات ارتداد متوسط وتنتج صيغة مغلقة لسعر الخيار؛ وهو النظير في الزمن المستمر لـ GARCH.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
المصادر
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)التمويل↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)التمويل↔ compare
- تحليل البنية الدقيقة للسوق والبيانات عالية الترددالتمويل↔ compare
- تحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)التمويل↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج بايزي لـ GARCHتسعير الخيارات الثنائية (كوكس-روس-روبنشتاين)نموذج بلاك-شولز-ميرتون لتسعير الخياراتنموذج المخاطر متعدد العوامل (Fama-French, APT)مرشح كالماننموذج الانحدار الذاتي غير الخطي المشروط (NARCH)نموذج EGARCH غير الخطيالتقلب المُحقَّق ونموذج HARنموذج ARCH القوينموذج GARCH المتيننموذج الانحدار الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-AR)نموذج ARCH ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-ARCH)نموذج بارامترات متغيرة عبر الزمن DCC-GARCHنموذج EGARCH ذو المعلمات المتغيرة زمنياًنموذج GARCH ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GARCH)