نموذج GARCH المكون
يقوم نموذج GARCH المكون بتفكيك التباين الشرطي إلى مكونات عابرة (قصيرة الأجل) ودائمة (طويلة الأجل) ذات ديناميكيات مختلفة، مما يسمح بالمرونة في التقاط سلوك التقلب على ترددات متعددة. تم تقديمه بواسطة إنجل ولي (1999)، وهو ينمذج ببراعة النتيجة التجريبية المتمثلة في أن التقلب يُظهر كلاً من الانحدار السريع نحو المتوسط (صدمات يومية) والانحدار البطيء نحو المتوسط (تحولات المستوى). هذا الإطار حاسم لفهم استمرارية التقلب وتحسين التنبؤ بالتقلب على المدى الطويل.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F., & Lee, G. (1999). A permanent and transitory component model of stock return volatility. Journal of Political Economy, 107(6), 1363-1384. link ↗
- Ling, S., & McAleer, M. (2003). Asymptotic theory and inference for dynamic conditional distribution models. Journal of Econometrics, 106(1), 119-135. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Component-Based GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/component-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار السببية في التباينالاقتصاد القياسي↔ compare
- DCC-MIDASالاقتصاد القياسي↔ compare
- GARCH-MIDASالاقتصاد القياسي↔ compare